把钱交给数字而不是情绪：七匹狼（002029）量化跟踪与资金策略手册
先来个赌盘式的问题：如果你现在把10万投进七匹狼（002029），一年的账单会长什么样？别急，这篇用数据和公式把想象拉回台面。
实时跟踪不靠灵感，靠四个数字：当前价/MA20、成交量比（当日/30日均量）、委比（买卖盘强弱）和累计换手率。比如触发条件：价格跌破MA20且量能放大2倍＝短线警报；放量突破且换手>3%＝确认信号。更新频率：1分钟快照+日结汇总。
资金利用效率（Efficiency）我用两个量化公式：周均占用率=（持仓资金×持仓天数之和）/（总资金×周期天数）；年换手率=（买入总额+卖出总额）/平均资金。举例：总金10万，平均占用6.5万，周期250天，则占用率=65%。若年换手1.8次，说明资金周转快但交易成本要控制在0.6%以内。
投资回报用真实可比的数据口径：年化收益=（期末/期初）^(252/N)-1；波动用日收益标准差年化；夏普比率=(年化收益-无风险)/年化波动。样本计算（示例）：9个月期末收益+12%，年化≈16%，波动年化≈28%，夏普≈0.45，最大回撤-22%——提示风险承受门槛。
资金管理策略落地：单票仓位≤20%，分批进场（3次：40%/30%/30%），初始止损8%（如触发减仓50%），盈利目标分层：首层+8%-12%落袋，尾部用移动止盈保护利润。用Kelly简易版建议最大仓位=f=(胜率×盈亏比- (1-胜率))/盈亏比，做检验不要全信公式，做为上限参考。
市场情况调整：以市场广度（上涨股票/总数）和板块轮动决定暴露率——广度>60%加仓20%，40%-60%维持，<40%减仓50%。实战中要把规则写进交易日历，自动执行提醒。
我是把“看盘”变成了“看规则”。赌运气很爽，但赚钱靠规则。下面投票告诉我你的操作偏好：
1) A：长期持有（仓位20%），相信价值；
2) B：短线跟踪（触发信号入场），严格止损；
3) C：不单押，分散配置到行业ETF；
4) D：更想看我按上述模型做一次月度回测并公布明细（投D）